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极速赛车上交所强化场内货币基金持有人集中度

  为落实流动性新规相关要求,加强在上交所上市交易、申赎的场内货币基金流动性风险管理。近日,上交所印发《关于加强场内货币市场基金持有人集中度管理的函》,要求各相关基金公司加强场内货币基金持有人集中度和流动性风险管理,同时完善管理人内部控制,建立健全流动性风险监测与预警机制,并加强信息披露管理,不断丰富流动性风险管理工具。

  今年10月1日,《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(下称“流动性新规”)正式实施,为落实流动性新规要求,上交所近日向相关基金公司下发了《关于加强场内货币市场基金持有人集中度管理的函》,对相关基金公司提出以下工作要求:

  一是全面梳理场内货币基金集中度情况。对于不满足“流动性新规”相关要求的场内货币基金,要明确整改方案,确保在“流动性新规”要求期限内予以调整。

  二是加强场内货币基金持有人集中度管理。科学设立包括但不限于“当日基金净赎回总额度”、“当日单个账户净赎回额度”、“当日单个账户净申购额度”、“当日基金申购总额度”等前端控制指标的指标体系。

  三是加强场内货币基金的流动性风险管理。完善管理人内部控制,建立健全以压力测试为核心的流动性风险监测与预警机制,加强信息披露管理,不断丰富流动性风险管理工具,对于出现的新情况、新问题及时研判处理,并向上交所报告。

  根据上交所发函要求,相关基金公司需要将场内货币基金的集中度情况、前端控制指标设立情况以及流动性风险管理方案等于12月4日前函复上交所。

  10月1日起正式实施的流动性新规第28条至第37条针对货币基金进行了特别规定,要求基金管理人应对所管理的货币基金份额持有人集中度实施严格的监控与管理,并针对持有集中度较高的货币基金实施投资资产、期限、组合管理等方面的调整要求:

  一是当货币基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、极速赛车国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。